Чтобы сортировать данные в ячейках DBGrid(Eh) по клику на столбце, в алфавитном порядке и наоброт делаем:

1) Создаем обработчик событий OnTitleClick у компонента DBGrid(Eh) и записываем следующий код:

begin

if  ADOTable1.Sort=Column.FieldName + ' ASC'  then

ADOTable1.Sort:=Column.FieldName + ' DESC'

else

ADOTable1.Sort:=Column.FieldName + ' ASC';

end; 

2) Запускаем программу и наслаждаемся результатом;

Если вы спользуете ADOQuery, то проставьте его смело вместо ADOTable, пример будет исправно работать.